Bollinger Bands diciptakan oleh John Bollinger pada awal 1980 an untuk
membantu membandingkan volatilitas dan harga relatif dalam satu periode
analisis. Bollinger bands sendiri sebenarnya terdiri atas tiga buah
garis yang membentuk semacam sabuk pembatas terhadap pergerakan harga.
Namun dalam penerapannya garis tengah Bollinger Bands seringkali tidak
ditampilkan karena memang garis tengah tersebut hanyalah garis Moving
Averages biasa. Perhatikan gambar berikut :
Seperti
telah di terangkan diatas, Bollinger Bands sendiri bentuknya menyerupai
sabuk yang menjadi pembatas pergerakan harga. Dapatkah Anda menemukan
sesuatu pada gambar diatas? Ya benar. Apabila terjadi ketidak seimbangan
antara demand dan supply, maka Bollinger Bands akan lebih melebar
dibandingkan kondisi seimbang.
Sebagai contoh dari gambar diatas,
terjadi keadaan dimana supply lebih banyak dari demand sehingga membuat
harga turun dari 1.2185 menuju 1.2071 (114 point), maka sabuk bolinger
akan lebih melebar karena memang laju harga sedang meningkat. Bandingkan
dengan keadaan dimana demand dan supply cenderung sama seperti pada
pukul 12.00 dan setelahnya. Jika terjadi keseimbangan yang artinya pasar
akan bergerak dalam kondisi sideways maka Bollinger Bands akan lebih
menyempit dari biasanya karena memang laju harga tidak secepat ketika
uptrend atau down trend.
Sebagai volatility indicator, sebenarnya
Bollinger Bands tidak dapat berdiri sendiri. Indikator ini biasanya
digunakan hanya sebagai indikator awal untuk mengukur harga relatif dan
volatility (volatile = mudah berubah – volatility = tingkat kecepatan
dalam berubah). Bollinger Bands bukanlah indikator action, jadi
disarankan jika menggunakan indikator satu ini, gunakan juga indikator
lain sebelum mengambil keputusan untuk buy atau sell.
Formulasi Matematis
Seperti
telah diterangkan diatas, Bollinger Bands pada dasarnya terdiri dari
tiga garis. Yang timbul pada pikiran kita tentunya dari mana garis-garis
ini berasal bukan? Nah, berikut penjelasannya:
Uper band = Simple Moving Average + (faktor pengali x standar deviasi)
Middle band = Simple Moving Average
Lower band = Simple Moving Average – (faktor pengali x standar deviasi)
Faktor pengali = [0.6174 x ln (periode Bollinger Bands)] + 0.1046
Untuk faktor pengali, biasanya digunakan angka 2 dibandingkan penggunaan rumus diatas.
Standar
deviasi merupakan perhitungan statistik biasa yang digunakan untuk
mengukur besarnya penyimpangan pada tiap-tiap data. Rumusnya adalah sbb:
dengan : Xi = data ke i
X = rata-rata
Data
yang kita gunakan dalam perhitungan ini bukan hanya closed price saja
seperti pada SMA biasa. Pada Bollinger Bands, data yang dipakai adalah
gabungan antara high,low dan closinng price. Ada dua jenis pengambilan
data pada middle band yaitu dengan memakai Typical Price dan Weighted
Price.
Namun biasanya yang paling sering digunakan adalah typical price.
Karakter Bollinger Bands
Setiap
indikator tentulah punya karakter masing-masing. Begitu juga dengan
indikator satu ini. Satu hal yang unik yang dimilikinya adalah Bollinger
Bands memampukan tiap-tiap orang menginterpretasikan indikator ini
dengan caranya masing-masing. Bahkan John Bollinger sendiri, pencipta
indikator ini mengatakan bahwa hal yang paling menarik dalam analisa
menggunakan Bollinger Bands adalah memperhatikan bagaimana setiap orang
menggunakannya. Meski ada beberapa aturan baku dalam Bollinger Bands,
tetapi bisa saja trader satu dengan trader lainnya memiliki cara yang
berbeda dan penggunaan yang berbeda dalam memakai Bollinger Bands.
Berikut adalah karakter umum yang berlaku pada Bollinger Bands:
*
Bollinger Bands adalah indikator awal yang tidak dapat dipakai sebagai
indikator action.Harus diapakai bersama indikator lainnya. Tentukan
salah satu indikator yang terbaik bagi Anda sebagai indikator action,
namun jangan memakai indikator action lebih dari satu. Beberapa
indikator action yang baik adalah RSI, Stochastic ataupun momentum.
Terserah Anda.
* Pada umumnya harga akan bergerak dalam sabuk, namun
demikian dapat juga harga bergerak diluar dari sabuk. Ini dapat berarti
akan terjadi reversal atau malah sebaliknya penguatan trend yang sedang
berlangsung. Untuk mengetahuinya kita dapat melihat indikator action
yang kita pakai.
* Penentuan periode dalam Bollinger Bands juga
berpengaruh disini. Semakin kecil periode yang dipakai maka lebar sabuk
akan semakin kecil dan demikian sebaliknya.
Jika Bollinger Bands kita gabungkan dengan RSI, demikian hasilnya:
*
Bila harga berada diluar upper band atau sama, sementara RSI masih
berada dibawah zona overbought, maka ini berarti akan ada kelanjutan
trend yang sedang terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea
overbought dan sedang meninggalkan area overbought, maka ini berarti
akan ada pembalikan trend dalam beberapa candle kedepan.
* Bila harga
berada diluar lower band atau sama, sementara RSI masih berada dibawah
zona oversold, maka ini berarti akan ada kelanjutan trend yang sedang
terjadi. Sebaliknya bila RSI sudah berada diarea oversold dan sedang
meninggalkan area oversold, maka ini berarti akan ada pembalikan trend
dalam beberapa candle kedepan
Nah, mari kita lihat gambar berikut:
Perhatikan
area yang dilingkari dan besar smoothing RSI. Pada 1.1932, besar
smoothing RSI adalah 39.9429 dan harga telah menembus upper band dua
kali secara berturut-turut. Ini mengindikasikan bahwa akan terjadi
penerusan trend yang baru saja dimulai. Dalam kenaikan harga, tercatat
beberapa kali juga harga menembus upper band namun RSI belum juga
meninggalkan overbought area. Ini berarti trend masih akan terus terjadi
sampai RSI meninggalkan overbought area.
Sekarang bandingkan dengan gambar berikut ini:
Pada
area yang dilingkari smoothing RSI bernilai 31.7379 dan harga telah
menembus lower band tiga kali dengan bullish candle. Dengan demikian
diperkirakan akan terjadi pembalikan trend seperti terlihat pada candle
berikutnya. Kenapa saya dapat memberikan perkiraan bahwa akan terjadi
pembalikan trend dari bearish menuju bullish? Itu karena selain
indikator action saya menunjukan harga telah meninggalkan oversold area
dan mengarah menuju overbought area.
Dapat disimpulkan dari
penggunaan contoh disini, sebenarnya pemaduan Bollinger Bands dengan
indikator lainnya dapat kita lakukan bila kita memahami penggunaan
indikator lain tersebut dengan benar. Penggunaan indikator yang tepat
akan menghasilkan keputusan yang saling menguatkan dan menunjang
sehingga diperoleh berbagai keuntungan. Semakin kita memahami penggunaan
indikator action maka semakin besar kesempatan kita memanfaatkan
Bollinger Bands sebagai volatilitiy indicator.
Pemakaian Bollinger Bands
Walaupun
Bollinger tidak dapat digunakan sendiri, namun ada beberapa indikasi
open Buy/Sell yang masih kita bisa peroleh melalui Bollinger Bands
terutama melalui middle band. Ingat, pada dasarnya middle band adalah
indikator Simple Moving Average. Ini berarti apa yang berlaku pada SMA
juga berlaku pada middle band:
* Middle band berada di bawah harga, maka ini mengindikasikan Bullish trend.
* Middle band berada di atas harag, indikasi Bearish trend.
* Perpotongan antara middle band dan harga, indikasi peralihan trend.
Double bottom buy.
Ini akan terjadi ketika harga menembus lower band dua kali
berturut-turut. Adanya double bottom merupakan indikasi akan terjadi
peningkatan harga. Namun untuk memastikannya, diperlukan konfirmasi
harga menembus middle band. Jika telah menembus middle band, maka bisa
diperkirakan akan terjadi uptrend dimana kita harus membuka posisi buy.
Kebalikan dari double bottom buy adalah
double top sell
yaitu keadaan dimana harga menembus upper band dan divalidasi dengan
penembusan middle band juga. Ini berarti akan terjadi penurunan harga
dimana kita harus membuka posisi sell terlebih dahulu guna memperoleh
keuntungan.
Source : http://belajarforex.com
------------------------------------------------------
ENGLISH VERSION :
Bollinger
Bands were created by John Bollinger in the early 1980s to help compare
volatility and relative price in the period of analysis. Bollinger bands itself actually consists of three lines which form a kind of belt barrier against price movements. However,
in its application to the center line of the Bollinger Bands are often
not shown because it is the center line moving average line is just
amazing. Consider the following picture:
As has been explained above, the Bollinger Bands itself resembles a belt that the limiting price movements. Can you find something in the image above? Yes I do. In case of imbalance between demand and supply, the Bollinger Bands will be more dilated than the balanced condition.
As
an example of the picture above, a state where more supply than demand
so as to make the price down from 1.2185 towards 1.2071 (114 points),
then the belt Bolinger will be widened because the rate prices are on
the rise. Compare this with the situation in which the demand and supply tend to be the same as at 12.00 and beyond. If
there is a balance that means the market will move sideways under the
Bollinger Bands will be more narrow than usual because it's not as fast
as the rate of price uptrend or down trend.
As a volatility indicator, Bollinger Bands actually can not stand alone. This
indicator is usually used only as an early indicator to measure the
relative price and volatility (volatile = volatility - volatility = the
speed of the change). Bollinger
Bands indicator is not the action, so it is recommended when using this
one indicator, also use other indicators before making a decision to
buy or sell.
Mathematical Formulation
As already explained above, the Bollinger Bands are basically made up of three lines. That arise in our minds of course where these lines are not? Well, the following explanation:
Uper band = Simple Moving Average + (multiplier x standard deviation)Middle band = Simple Moving AverageLower band = Simple Moving Average - (a factor x standard deviation)Multiplier factor = [0.6174 x ln (period Bollinger Bands)] + 0.1046For a multiplier, usually used number 2 compared using the formula above.
Standard deviation is a statistical calculation which are used to measure the magnitude of the deviation in each data. The formula is as follows:
by: Xi = data to iX = average
The data we used in this calculation is not only the price closed just as in regular high school. In the Bollinger Bands, the data used is a combination of high, low and closinng price. There are two kinds of data collection in the middle band is wearing Typical Price and Weighted Price.
But usually the most frequently used is the typical price.
Character Bollinger Bands
Each indicator certainly has the character of each. So is this one indicator. One unique thing is its Bollinger Bands enabling each person to interpret these indicators with their own way. Even
John Bollinger himself, the creator of this indicator is to say that
the most interesting in the analysis using the Bollinger Bands is to
notice how everyone uses. Although
there are some standard rules in the Bollinger Bands, but it could have
been a trader with other traders have different ways and different use
in using Bollinger Bands. Here is the general character of the force on Bollinger Bands:
* Bollinger Bands are early indicators that can not be used as an indicator action.Harus diapakai along with other indicators. Choose one of the best indicators for you as an indicator of the action, but do not use more than one indicator action. Some of the action is a good indicator RSI, Stochastic or momentum. It is up to you.* In general, the price will move in the belt, but may also price moves outside of the belt. This could mean a reversal will occur or even vice versa strengthening the ongoing trend. To see this we can see that you are taking action indicators.* Determination of the period of the Bollinger Bands are also influential here. The smaller the period used the width of the belt will be smaller and vice versa.
If we combine Bollinger Bands with RSI, as a result:
*
If the prices are beyond the upper band or the same, while the RSI is
below the overbought zone, then this means there will be a continuation
of the trend is going. Conversely,
if the RSI are overbought and are leaving diarea overbought area, then
this means there will be a reversal of the trend in the next few
candles.*
When prices are lower outside the band or the same, while the RSI is
below the oversold zone, then this means there will be a continuation of
the trend is going. Conversely,
if the RSI are oversold and are leaving diarea oversold area, then this
means there will be a reversal of the trend in the next few candles
Now, let us look at the following picture:
Notice the circled area and large smoothing RSI. At 1.1932, the smoothing RSI is 39.9429 and the price has penetrated the upper band twice in a row. This indicates that there will be continuation of the trend that has just started. In
this price increase, the price also recorded several times through the
upper band but the RSI has not yet left the overbought area. This means that the trend will continue to happen until the RSI left the overbought area.
Now compare this with the following picture:
In
the circled area is worth 31.7379 smoothing RSI and price has broken
through the lower band three times with a bullish candle. Thus the trend reversal is expected to occur as shown in the next candle. Why I can give you an estimate that there will be a reversal of the bearish trend toward bullish? That's
because in addition to the indicator shows the price action I have left
oversold area and heading towards the overbought area.
Can
be inferred from the use of examples here, the actual integration of
Bollinger Bands with other indicators can we do if we understand the use
of other indicators correctly. The
use of appropriate indicators will result in decisions that strengthen
and support each other in order to obtain the benefits. The
more we understand the use of indicators of action, the greater the
chance we utilize as volatilitiy Bollinger Bands indicator.
Use Bollinger Bands
Although
Bollinger can not be used alone, but there are some indications of open
Buy / Sell a still we can get through the Bollinger Bands primarily
through middle band. Remember, basically the middle band is Simple Moving Average indicator. This means that what applies also applies to middle school band:
* Middle band is under the price, then this indicates bullish trend.* Middle band is above harag, Bearish trend indication.* The intersection between the middle and the price band, the transition trend indication.
Double bottom buy. This will occur when the price penetrates the lower band twice in a row. The existence of double bottom is an indication of an increase in prices. But to be sure, need confirmation of price band through the middle. If the band has been through the middle, it can be expected uptrend where we must open buy positions.
The
opposite of a double bottom double top buy is sell the circumstances in
which prices break through the upper band and validated with middle
band penetration as well. This will mean a reduction in the price at which we must first open a sell position to gain an advantage.
Source: http://belajarforex.com 
